报告题目：模型不确定性和模型平均方法

报告时间：2022年4月25日（周一）上午10点-12点

报告摘要：在大数据时代，模型不确定性广泛存在。模型不确定性可来自理论不确定、异质性不确定、函数形式不确定等。在经济建模中，忽视模型不确定性会导致误判，造成决策失误。例如，把不显著变量误判为显著的变量。在预测中忽视模型不确定性会导致信息遗失和不稳健预测，造成预测失效。模型平均通过对来自各个模型的估计或者预测进行加权，是处理模型不确定性的主要方法之一。报告人将介绍模型不确定性、模型平均方法和几个案例。

会议主题：中国科学院数学与系统科学研究院张新雨研究员学术报告

会议时间：2022/04/25 10:00-12:00 (GMT+08:00)中国标准时间-北京

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报告人简介：张新雨，中科院数学与系统科学研究院预测中心研究员。主要从事计量经济学和统计学的理论和应用研究工作，具体研究方向包括模型平均、机器学习和组合预测等。担任期刊《JSSC》领域主编、期刊《系统科学与数学》、《数理统计与管理》等的编委，是双法学会数据科学分会副理事长、国际统计学会当选会员，先后主持自科优秀和杰出青年基金项目。